|
1.6. Срочность операций
.
1.6. Срочность операций
Для операций, обладающих протяженностью во времени (депозитные
операции, свопы), в мировой практике существуют общепринятые условия
исполнения, включающие стандартные даты валютирования и даты окончания. Они
приведены в таблице 2.
Для текущих операций дата валютирования отстоит от даты заключения
сделки не далее, чем на 2-й рабочий день. Условия расчетов с датой
валютирования на 2-й рабочий день (не считая выходные и праздники) носят
название спот (spot), а сделки считаются выполненными «на споте».
В мировой практике коммерческие банки осуществляют клиентские
платежи на условиях спот. Также на условиях спот принято проводить текущие
конверсионные операции, а также размещение и привлечение депозитов на срок
более одного дня. Однако подобные операции возможно проводить также с датой
валютирования «tomorrow» или «на томе», т.е. на следующий рабочий день (не считая
выходных и праздников) после даты заключения сделки.
Например, если сделка по размещению однодневного депозита
заключается в пятницу 27.01 на условиях том/некст (t/n), это означает, что
дата валютирования (дата поставки средств на счет заемщика) будет приходиться
на понедельник 30.01, а возврат депозита заемщиком будет осуществлен во
вторник 31.01.
Табл. 2
|
Название
|
Стандартное обозначение
|
Дата заключения
|
Дата валютирования
|
Период
|
Дата окончания
|
|
overnight
|
o/n
|
сегодня
|
сегодня
|
1 день
|
завтра
|
|
torn/next
|
t/n
|
сегодня
|
завтра
|
2 дня
|
послезавтра
|
|
torn/week
|
t/w
|
сегодня
|
завтра
|
1 нед.
|
завтра
+7дн.
|
|
spot:
|
|
|
2-й раб. день
|
|
|
|
spot/next
|
s/n
|
сегодня
|
2-й раб. день
|
1 день
|
3-й раб. день
|
|
spot/I week
|
s/w
|
сегодня
|
2-й раб. день
|
1 нед.
|
слот + 1 нед.
|
|
spot/month
|
1m
|
сегодня
|
2-й раб. день
|
1 мес.
|
слот + 1 мес.
|
|
spot/3 mth
|
3m
|
сегодня
|
2-й раб. день
|
3 мес.
|
спот + 3 мес.
|
|
spot/6 mth
|
6m
|
сегодня
|
2-й раб. день
|
6 мес.
|
спот + б мес.
|
|
spot/I year
|
12m
|
сегодня
|
2-й раб. день
|
1 год
|
спот + 1 год
|
.
Назад
|
