3.3.5. Форвардный курс для ломаных дат

Размер форвардных пунктов для ломаных дат (broken dates) может быть рассчитан как по приведенной выше формуле, так и с использованием котируемых на страницах агентства Рейтер готовых форвардных пунктов.

Например, требуется рассчитать форвардные пункты для сделки аутрайт доллара к марке с датой валютирования через 2 месяца и 10 дней после даты спот.

Предположим, что форвардные пункты для стандартных периодов с прямыми датами составляют:

2 месяца    41—57

3 месяца    65 — 84

Разница между форвардными пунктами для 2-х и 3-х месяцев составляет:

для стороны bid       65 — 41 = 24 для стороны offer     84 — 57 = 27

Для одного дня форвардные пункты 2-го месяца (период между 2-м и 3-м месяцем) составляют соответственно:

для стороны bid       24/30 = 0.8 для стороны offer      27/30 = 0.9

Для 10 дней второго месяца форвардные пункты составят:

bid               offer 0.8 х 10 = 8      0.9 х 10 = 9

Искомые форвардные пункты для периода в 2 месяца и 10 дней составят:

.

Назад