• Аннотация
• ПРЕДИСЛОВИЕ
• От авторов
• Благодарности
• Содержание
• Введение
• Использование персональных компьютеров
• Построение вашей собственной системы
• Трейдинг - это непросто
• Нахождение правильных инструментов
• Протестируйте, прежде чем торговать
• Делимся идеями по дневной торговле
• Мы не знаем всего
• Настоящая цель - делать деньги
• Это не книга для начинающих
• Предостережение читателю
• Глава 1 Построение системы – Введение - Зачем нужно строить систему?
• Плата за преимущества
• Проблема 1: Определение пригодных для торговли рынков
• Ликвидность - это ключ
• Избегайте новых рынков
• Ликвидность нужно отслеживать
• Проблема 2: Определение тренда
• Инструменты обнаружения тренда
• Пусть это будет просто
• Проблема 3: Задание времени вхождения
• На изготовку, целься/ огонь
• Подберите индикатор
• Терпение вознаграждается
• Проблема 4: Задание остановки потерь
• Близкая остановка потерь по сравнению с далекой
• Идеальная остановка
• Следуйте остановкам
• Проблема 5: Задание выходов
• Послания из космоса
• Короткий обзор
• Популярные стратегии выхода
• Компромиссная стратегия выхода
• Доходы от случайных входов
• Проблема 6: Задание времени повторного вхождения
• "Безопасное" повторное вхождение
• Использование осцилляторов
• Почему бы не оставаться в позиции?
• Координируйте выходы и повторные вхождения
• Проблема 7: Слежение за системой
• Нижняя граница
• Исторические тесты на производительность
• Короткий обзор
• Введение - Типы индикаторов
• Учитесь использовать индикаторы
• Сведение математики к минимуму
• Обмен идеями
• Индикатор направленного движения (DMI - Directional Movement Indicator) - Индекс среднего направленного движения (ADX - Average Directional Movement Index)
• Концепция DMI
• Вычисление направленного движения ( DM - Directional Movement)
• Вычисление ADX
• Тестирование производительности DMI
• Использование ADX
• Растущий ADX
• Падающий ADX
• Проблемы ADX: Шипы
• Проблемы ADX: Запаздывание
• Дневная Торговля с ADX
• Полосы (Bands), Конверты (Envelopes) и Каналы (Channels)
• Раздел 1: Торговля с помощью конвертов
• Полосы Боллинлжера (Bollinger Bands)
• Торговые правила конверта
• Оптимальный" процент для полос
• Торговля внутри конверта
• Раздел 2: Торговля на прорывах канала
• Выбор временных значений
• Понижение риска путем введения нейтральной зоны
• Прорыв канала как подтверждение
• Индекс товарного канала  - (ССI - Commodity Channel Index)
• Обзор основных теорий Ламберта
• Некоторые положительные результаты тестирования
• Использование CCI в качестве индикатора долгосрочного тренда
• Использование дневного CCI
• Несколько наблюдений
• Избегайте дерганий
• Дивергенция (Divergence)
• Дивергенции между техническими исследованиями и рынками
• Трендовые рынки в сравнении с нетрендовыми
• Основные торговые правила
• Серийные дивергенции
• Дивергенции на связанных рынках
• Модель установки
• Момент (Momentum) и Скорость изменения (Rate of Change)
• Скорость изменения (ROC - Rate of Change)
• Сигнал момента - следование за трендом
• Сигнал момента - следование против тренда
• Долгосрочная торговля с помощью момента
• Торговля при помощи дивергенции момента
• Использование момента других индикаторов
• Скользящие средние (Moving Averages)
• Простые скользящие средние
• Взвешенные скользящие средние
• Экспоненциальные скользяшие средние
• Системы одной скользящей средней
• Двойные скользящие средние
• Тройные скользящие средние
• Четыре скользящие средние
• Смещенные скользящие средние (DMA - Displaced Moving Averages)
• Нахождение фильтра
• Какие средние использовать?
• Как заставить работать систему скользящих средних ?
• Торговый метод конвергенции - дивергенции скользящих средних (MACD - Moving Average Convergence-Divergence)
• Краткий обзор основ
• Торговля на пересечениях MACD
• Использование уровней перекупки / перепродажи
• Линии тренда MACD
• Ищите дивергенцию
• Комбинирование сигналов
• Торговля в направлении тренда
• Параболическая система (Parabolic)
• Происхождение параболической системы
• Изменение ускорения
• Торговля по параболической системе
• Направленная параболическая система Кауфмана
• Другая параболическая торговая система
• Процент R (Percent R)
• Процент R Ларри Уильямса (Larry Williams` %R)?
• Общие торговые правила
• Фиксация дохода
• Дивергенция
• Крестики-нолики (Point and Figure)
• Короткий обзор основ
• Определение размеров ячейки и разворотных элементов
• Чтение между линиями тренда
• "Расчет" ваших доходов
• Сглаживание ложных прорывов
• Краткий обзор
• Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index)
• Ложные колебания (Failure Swings)
• Модели дивергенции RSI
• Фильтр вхождений RSi
• Повторное вхождение с RSI
• Фиксация дохода с помошью RSI
• Медленные стохастические осцилляторы (Slow Stochastics)
• Временные периоды *
• Когда использовать стохастические осцилляторы
• Дивергенции
• Левые и правые пересечения
• Колени и плечи
• Крюки и петли - предупреждающие модели
• Медвежьи и бычьи установки
• Фиксация доходов
• Волатильность (Volatility)
• Измерение волатильности
• Как работают системы волатильности
• Комментарии и вариации
• Недостатки систем, основанных на волатильности
• Рекомендации
• Быстрые выходы
• Объем и Открытый интерес (Volume and Open Interest)
• Торговля при помощи объема
• Открытый интерес
• Взаимодействие объема и открытого интереса
• Исследования объема и открытого интереса
• Рекомендуемая литература
• Глава 3 Тестирование системы – Основы - Зачем тестировать?
• Программное обеспечение
• Элементы торговой системы
• Ожидайте худшего
• Опасности оптимизации
• Что действительно не так?
• Оптимизировать или не оптимизировать
• Как избежать подстраивания под кривую
• Выбор периода тестирования
• Выбор данных для тестирования
• Проскальзывания и комиссионные
• Типы тестирования
• Измерение производительности
• Отношение Шарпа (The Sharpe Ratio)
• Отношение Стерлинга (The Sterling Ratio)
• Среднее геометрическое
• Тестирование для получения определенных результатов
• Совокупный доход (Net Profit)
• Количество торгов на тестовой выборке (Number of Trades in the Test Sample)
• Наибольшая выигрышная и наибольшая проигрышная торговля (Largest Winning and Largest Losing Trade)
• Максимальное количество последовательных выигрышей и проигрышей (Maximum Consecutive Winners and Losers)
• Убытки от пика к впадине (Peak-to-Valley Drawdown)
• Процент выигрышей (Percent Winners)
• Отношение среднего выигрыша к среднему проигрышу (Ratio of Average Win to Average Loss)
• Обшая отдача и максимальный убыток (Total Return and Maximum Drawdown)
• Волатильность и вероятность провала (Volatility and Probability of Ruin)
• Тестирование вхождений, выходов и остановок
• Тестирование вхождений
• Методология тестирования вхождений.
• Анализ результатов тестирования
• Процедуры тестирования
• Пересечение скользяших средних
• Прорыв канала
• Пересечение стохастического осциллятора с* границами
• Скачок стохастического осциллятора
• Индекс относительной силы (RSI - Relative Strength Index)
• Индекс товарного канала (СС1 - Commodity Channel Index)
• Момент` (Momentum)
• Волатильность (Volatility)
• Случайные вхождения
• Важность выходов
• Тестирование выходов
• Методология тестирования выходов
• Эталонная система
• Параболическая остановка и разворот.
• Поддержка/Сопротивление.
• Ключевой разворот.
• Следящие остановки
• Волатильность
• Медленный стохастический осциллятор
• Цели дохода
• Случайные выходы
• Выводы
• Тестирование остановок
• Метолология
• Остановки начального риска
• Долларовые остановки.
• Поддержка/Сопротивление.
• Бездоходный выход.
• Безубыточные остановки
• Следящие остановки
• Долларовое отслеживание от закрытия
• Долларовое отслеживание от пика или впадины
• Выводы
• Создание простой торговой системы
• Задачи торговой системы
• Размер счета
• Портфель
• Программное обеспечение и данные
• Подстраивание под кривую и оптимизация
• Контроль риска
• Технические исследования - вхождения
• Технические исследования - логичные выходы
• Первый тест
• Следующий шаг
• ADX в качестве фильтра
• Дальнейшее тестирование
• Вывод
• Глава 4  Торговля в течение дня – Введение - Плата за присутствие в бизнесе
• Ограниченные шансы
• Выбор рынков для торговли в течение дня
• Учитывайте спреды
• Максимизация доходов
• Наше опровержение
• Метод конверта 5-25
• Система "Hi MOM" (Высокого момента)
• Межрыночные дивергенции, трехмерная техника Охамы
• Крюки %К Кейна
• Разрывы цен на открытиях
• Дивергенции RSI
• Система "Ножа" Сиббета
• Дивергенции стохастического осциллятора
• Ключевой разворот и стохастические осцилляторы
• Приложение - Формулы технических исследований

Назад