Оптимальный" процент для полос

"Правильные" значения для скользящей средней и окружающего ее конверта иллюзорны. Наиболее широкое тестирование, которое нам доводилось видеть, покрывало период с 1960 по 1978. Оно появилось в статье Ирвина и Угрига в декабрь­ском выпуске "Review of Research in Futures Markets" (смотрите раздел "Рекомен­дуемая литература"). Авторы использовали прорыв полос для вхождения и выхо­дили при пересечении скользящей средней внутри конверта. (Они использовали второй набор правил, упомянутый выше.) Затем они оптимизировали систему для нахождения лучших комбинаций. Ниже приведены некоторые цифры, которые они нашли наиболее прибыльными:

Даже поверхностный взгляд на сегодняшние рынки показывает, что эти значе­ния больше не оптимальны, и они только служат для иллюстрации тщетности опти­мизации (некоторые важные предостережения относительно оптимизации обсужда­ются в разделе этой книги, посвященном тестированию системы, Глава 3). Как и скользящие средние, конверты хорошо работают на трендовых рынках и не очень хорошо на часто меняющих направление рынках, а "лучший" конверт со временем меняется. Частая оптимизация с целью нахождения правильных значений бесполез­на. Мы рекомендуем торговать в направлении тренда, когда цена выскакивает за гра­ницы конверта, и использовать контртрендовые методы, когда она внутри.

.

Назад